Формула средний срок хранения вклада в



Формула средний срок хранения вклада в

Средний срок хранения вклада

Важнейшими показателями статистики банковской деятельности являются число вкладов, общая сумма вкладов и средний размер вклада. Значительное место в этой группе занимают показатели остатка вкладов на душу населения и на конец периода средний срок хранения вкладного рубля, средний срок хранения вклада, коэффициенты прилива и оседания вкладов. Известный интерес в этой области представляют характеристики просроченной задолженности, средние показатели срока кредита, числа оборотов всех ссуд за период, остатка задолженности по всем ссудам. [c.22]

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ВКЛАДОВ —показатель, характеризующий степень подвижности средств, к-рые хранятся в сберегательных кассах. Выражается коэффициентом, исчисляемым в виде отношения суммы выплат по вкладам за год к их среднегодовому остатку. Путем деления числа дней в году на коэффициент О. в. определяется средний срок хранения вклада. [c.136]

СРЕДНИЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ВКЛАДА — показатель стабильности вкладов, применяемый при экономич. анализе деятельности сберегательных касс (см. Оборачиваемость вкладов). На основе повышения материального благосостояния населения С. с. х. в. непрерывно возрастает в 1940 г. — 215 дней, в 1948 г.— 304 дня, в 1959 г. — 424 дня и в 1961 г.— 507 дней. [c.368]

Средний размер вклада рассчитывается на конкретную дату как отношение общей суммы вкладов к количеству вкладов. Средний срок хранения вклада в практике сберегательных касс исчисляется по формуле [c.343]

СРЕДНИЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ВКЛАДА — показатель стабильности вкладов определяется путем деления числа дней в году (365) на показатель оборачиваемости вкладов. [c.709]

СРЕДНИЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ВКЛАДОВ -показатель стабильности вкладов опреде- [c.373]

Для оценки стабильности срочных депозитов и вкладов населения можно использовать такие показатели, как средний срок хранения и уровень оседания средств, поступающих на эти счета. [c.227]

Статистика финансов организует наблюдение за важнейшими показателями деятельности сберегательных касс, к которым относятся число сберегательных касс, число и сумма вкладов, средний размер и срок хранения вклада, прирост вкладов. Исчисляются также показатели сумма вкладов на душу населения, количество вкладов на душу населения, количество вкладов на. 1000 жителей и др. [c.343]

Для характеристики депозитов в коммерческих банках и вкладов в сберегательных банках определяют средний срок хранения вкладного рубля (С) и уровень оседания средств в [c.182]

Рассчитайте средний срок хранения одного вкладного рубля, если известны следующие данные средние остатки вкладов в предшествующем и отчетном годах составили соответственно 150 и 200 тыс, руб., а оборот по выдаче вкладов в те же годы составил 100 и 120 тыс, руб. соответственно. [c.221]

Выбор ставок 7i(ri) Для вкладов в банк и 72( 2) для выдачи кредитов влияет на объемы вложений и займов. Они должны выбираться банком по условиям максимума средней прибыли. Если банк назначает лишь годовые ставки 7 — 7i(l) и 72 = 72 (1) то ставки для произвольного срока хранения расчитываются через них по тому или иному правилу. В частности, при непрерывном начислении процентов [c.278]

Источник статьи: http://economy-ru.info/info/38803/

1. Средний срок хранения вкладного рубля (Сд):

,

где — остаток вкладов и депозитов, определяемый по среднехронологической формуле;

В – оборот по выдаче вкладов и депозитов;

Д – количество дней в анализируемом периоде.

2. Уровень оседания средств, поступивших во вклады и депозиты (Уо):

,

где Ок – остаток вкладов и депозитов на конец анализируемого периода;

Он – остаток вкладов и депозитов на начало анализируемого периода;

П – оборот по поступлению средств во вклады и депозиты.

3. Уровень оседания средств на расчетном (текущем) счете (Дос):

,

где Ппл – ожидаемое поступление на счет в планируемом периоде;

— остаток средств на счете, определяемый по среднехронологической формуле;

Пфакт – фактическое поступление на счет за соответствующий период прошлого года.

Для оценки качества привлеченных средств и эффективности депозитной политики коммерческого банка используется ряд показателей.

Показатели оценки качества обязательств банка

1.Коэффициент структуры обязательств

Депозиты до востребования / Срочные депозиты

Характеризует стабильность средств банка

Чем ниже значение показателя, тем меньше относительная потребность банка в ликвидных активах.

2.Коэффициент стабильности депозитов

Стабильные депозиты / Совокупные депозиты

Характеризует степень стабильности ресурсной базы

Нормативное значение – не менее 75%.

3.Коэффициент срочной структуры депозитов

Срочные и сберегательные депозиты / Совокупные депозиты

Характеризует степень стабильности ресурсной базы

Оптимальное значение 0,1 — 0,3

4.Коэффициент эффективности использования привлеченных средств

Средний остаток привлеченных средств / Средний размер ссудной задолженности

Характеризует относительную ориентацию банка на проведение кредитных операций

Оптимальное значение 65-75%

Для разработки процентной политики банк определяет стоимость привлеченных ресурсов.

Стоимость привлеченных банком средств как в целом, так и по их видам и группам определяется по формуле:

,

где in – стоимость пассивов, в процентах годовых;

Sn – средний размер привлеченных банком средств;

К – количество дней в году;

t – длительность периода в днях.

Относительная стоимость привлеченных средств со сроками более года рассчитывается в виде эквивалентной ставки сложных процентов определяется по формуле:

,

где n – длительность периода.

Реальная стоимость привлеченных средств рассчитывается с учетом отчислений в фонд обязательных резервов, а по средствам, привлеченным от физических лиц в фонд страхования вкладов.

,

где ФОР – размер отчислений в фонд обязательных резервов и в фонд страхования вкладов, исходя из норматива, установленного Банком России.

Для планирования структуры пассивов определяется средняя процентная стоимость каждого депозитного элемента (средневзвешенная процентная ставка в годовом исчислении) и средневзвешенный срок привлечения для каждой группы срочности.

Средневзвешенная процентная ставка по депозиту и вкладам рассчитывается по формуле:

,

где – объем депозита, вклада по договору по n сделке;

–номинальная процентная ставка по n сделке, установленная в договоре.

До проведения расчетов все депозиты и вклады группируются по срочности, исходя из срока, указанного в договоре.

Средневзвешенный срок для каждой группы срочности (за исключением вкладов «до востребования») рассчитывается по формуле:

,

где – срок по депозитному договору по n сделке;

Средневзвешенная процентная ставка по ценным бумагам определяется по формуле:

,

где – балансовая стоимость ценной бумаги;

–процентная ставка:

а) для ценных бумаг (депозитных и сберегательных сертификатов, облигаций), размещаемых по номинальной стоимости, в качестве процентной ставки используется ставка процента, указанная в реквизитах ценной бумаги (в % годовых);

б) для беспроцентных ценных бумаг, размещаемых по цене ниже номинальной стоимости (с дисконтом), процентная ставка рассчитывается по формуле:

,

где N – номинальная стоимость ценной бумаги, указанная в ее реквизитах;

Т – срок до погашения ценной бумаги.

в) для процентных ценных бумаг, размещаемых по цене, отличной от номинальной стоимости, процентная ставка рассчитывается по формуле:

,

где С – сумма процентных выплат со дня совершения операции до ее погашения.

Для определения средневзвешенного срока операций для каждой группы срочности привлеченных средств используется формула:

,

где – балансовая стоимость ценной бумаги;

–срок со дня проведения операции с ценной бумагой до ее погашения.

При разработке депозитной политики коммерческого банка особое внимание уделяется управлению ценообразованием по вкладам физических лиц, как основного источника привлеченных ресурсов. При этом решаются два центральных вопроса: издержек (ставок) и объемов привлекаемых вкладов.

1) На основе маржинального анализа.

Обоснование ставок может быть произведено несколькими способами на основе анализа маржинальных издержек, связанных с переходом от одного уровня ставок по депозитам к другому и анализа ставок этих издержек, как отношение маржинальных издержек к абсолютной сумме привлеченных банком дополнительных денежных средств. Эти два показателя можно рассчитать следующим образом:

Маржинальные издержки – Изменение в общих издержках = (Новая процентная ставка по депозитам х Общая сумма средств, привлеченных в депозиты по новой ставке) – (Ранее действовавшая ставка по депозитам x Общая сумма средств, привлеченных в депозиты по ранее действовавшей ставке).

И Ставка маржинальных издержек = Маржинальные издержки: Сумма дополнительно привлеченных депозитных ресурсов х 100%.

Рассчитав таким образом, ставку маржинальных издержек и сравнив ее с дополнительными операционными доходами, полученными от размещения привлеченных вкладов в кредиты, банк определяет оптимальную ставку по депозитам и определяет объем необходимых вкладов.

Порядок анализа можно проиллюстрировать в таблице 3.

При ставке по депозиту 8,5% годовых банк заработает наибольшую прибыль и этот вариант для него оптимален.

Анализ маржинальных издержек для выбора оптимальной ставки по депозитным счетам

Ожидаемый приток депозитов (вкладов), млн.руб.

Средняя процентная ставка, % годовых

Абсолютная сумма процентных издержек, млн.руб.

Маржинальные издержки по привлечению новых депозитов, млн.руб.

Ставка маржинальных издержек, % годовых

Ожидаемая доходность от инвестирования депозитов, % годовых (в кредиты

Разница между маржинарным доходом и ставкой маржинальных издержек, % годовых

Общая сумма полученной прибыли, млн.руб.

2) Ценообразование на депозиты с целью захвата рынка.

Банк устанавливает ставку по депозитам существенно выше среднерыночного уровня с расчетом привлечь настолько много новых вкладчиков, что это позволит обеспечить прибыльность операций со вновь привлеченными средствами.

3) Престижно-целевое ценообразование, когда в число вкладчиков привлекаются высокодоходные, более профессиональные группы клиентов, более высокие тарифы и условия обслуживания, которых позволяют обеспечить прибыльность банка.

4) Модель ценообразования на депозиты в контексте партнерства с клиентов. Клиентам, которые пользуются несколькими типами банковских услуг, устанавливаются более низкие тарифы, при этом учитываются и остатки средств на счетах клиентов.

Собственные средства (капитал) коммерческого банка формируются в соответствии с законодательством РФ, установлен минимальный его размер – 5 млн.Евро в пересчете на рубли. Он выполняет несколько функций: регулирующую, оперативную и резервную.

Регулирующая функция связана с особой заинтересованностью общества в успешном функционировании банков, а также с законами и правилами, позволяющими Банку России осуществлять контроль за деятельностью банков: минимальная величина уставного капитала, необходимого для получения лицензии, предельной суммы риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер крупных кредитных рисков, кредитных требований банка к участникам (акционерам), инсайдерам банка.

Оперативная функция предполагает использование капитала для создания материальной базы банка и обеспечение его функционирования.

Резервная функция обеспечивает функционирование банка в неблагоприятной ситуации.

Банковская система РФ при росте капитала в сравнении с 1 января 2000 года более, чем в 6 раз, продолжает иметь низкий уровень капитализации по причине незначительного роста чистой прибыли в связи с ростом операционных издержек, отсутствием внешних инвесторов, высоким риском активных операций, требующих создания резервов на возможные потери и т.д. Мировая оценка величины капитала, необходимого для покрытия принятым банком рисков, использует показатель достаточности капитала, оценка которого производится с учетом ряда показателей.

Основные показатели оценки достаточности капитала банка

Источник статьи: http://studfile.net/preview/6724285/page:5/


Adblock
detector